Программное обеспечение Opture AIFM Expert основано на программном обеспечении Opture AIFM Advanced и также включает модели оптимизации для оптимизации соотношения риска и доходности AIF/AIFM, мер по снижению рисков и распределения активов. Оптимизация осуществляется на основе заранее определенных и специфичных для клиента целевых функций и результатов, которые определяются вместе с клиентами. Рассчитанная граница эффективности иллюстрирует оптимальную позицию риск-доходность и/или инвестиционные портфели, которые составляют эффективную часть спектра риска-доходности. Такая оптимизация портфеля актуальна для ориентированного на стоимость управления AIF/AIFM по стратегическим и финансовым причинам. Возможности Профессиональное программное обеспечение RM Выполнение требований AIFM-D Расчет KRI и пределов риска Моделирование стресс-тестов Реализовано функциональное разделение Profess. Модели и методы управления рисками Автоматически обновляемые отчеты Функция распределения и KRI Opture рассчитывает все ключевые индикаторы риска (VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC и т. д.) для отдельных AIF и на уровне компании по управлению капиталом (KVG) для любого уровня доверия, среди прочего, в качестве основы для расчета лимитов риска. Матрица риска-доходности Матрица риска-доходности показывает, какой риск включен в запланированную доходность каждого AIF. Этот ключевой показатель актуален как для инвесторов, так и для стоимостно-ориентированного управления на уровне AIF- и AIFM. Граница эффективности. Граница эффективности показывает AIF на уровне AIFM и/или отдельные активы, связанные с AIF, которые охватывают наиболее эффективную и/или оптимальную часть спектра риска и доходности.
Технические характеристики
ХарактеристикиФункцииуправление, тестирование, расчет
