Расширенная версия Opture AIFM (интегрированное управление рисками фонда) основана на базовой версии Opture AIFM и содержит дополнительные функции и возможности. Программное обеспечение используется эмитентами, которые используют профессиональные модели и методы RM из-за нестабильности и сложности своего бизнеса. Система Opture AIFM Advanced рассчитывает ключевые показатели риска, такие как VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, cond. VaR, Sigma, PD и т. д. для управления аспектами риска и доходности и для общения с «квалифицированными» инвесторами. Программное обеспечение Opture AIFM Advanced включает в себя высокопроизводительный симулятор Монте-Карло для агрегирования рисков и при желании может быть связано с планированием ликвидности или отчетом о прибылях и убытках. Возможности Профессиональное программное обеспечение RM Выполнение требований AIFM-D Расчет KRI и пределов риска Моделирование стресс-тестов Реализовано функциональное разделение Profess. Модели и методы управления рисками Автоматически обновляемые отчеты Функция распределения и KRI Opture рассчитывает все ключевые индикаторы риска (VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC и т. д.) для отдельных AIF и на уровне компании по управлению капиталом (KVG) для любого уровня доверия, среди прочего, в качестве основы для расчета лимитов риска. Матрица корреляции. В рамках агрегирования рисков с помощью моделирования Монте-Карло рассматриваются взаимозависимости / корреляции между отдельными рисками. Opture автоматически рассчитывает эту корреляционную матрицу (на основе многофакторной модели). Матрица риска-доходности Матрица риска-доходности показывает, какой риск включен в запланированную доходность на каждый AIF. Этот ключевой показатель актуален как для инвесторов, так и для стоимостно-ориентированного управления на уровне AIF- и AIFM.
Технические характеристики
ХарактеристикиФункцииуправление, моделирование, тестирование, планирование, расчетДругие характеристики высокая производительность
